Analisi dei rischi non finanziari

  1. Valutazione delle passività ed interazioni con il portafoglio degli attivi (Asset Liability Management), con particolare riferimento al settore vita ed in particolare alle gestioni separate italiane
  2. Supporto tecnico-attuariale nel calcolo di QIS e Stress Test EIOPA per tutti i settori del business assicurativo (Life, Non-life and Health)
  3. Implementazione di modelli statistico-attuariali per il calcolo della Best Estimate (Life, Non-Life and Health)
  4. Stima del requisito di capitale per il Non-Life Underwriting Risk attraverso l’utilizzo di Standard Formula, Undertaking Specific Parameters e modelli interni
  5. Implementazioni di metodologie per il calcolo del requisito di capitale per il Premium & Reserve Risk con approccio di tipo modello interno parziale
  6. Valutazioni inerenti il Life Underwriting Risk, in particolare sulle gestioni separate italiane
  7. Utilizzo di metodologie statistico-attuariali per l’aggregazione di rischi (Copula-based Models) per il calcolo del Capital Requirement
  8. Allocazione e riallocazione del Solvency Capital Requirement sulle diverse linee di business ai fini di determinare la profittabilità di ogni linea di business